VWAP+Fibo斐波那契 反转策略

1.策略原理

VWAP：交易量加权平均线，这里周期用的一周，也就是每周一早上八点重置
Fibo：斐波那契黄金分割线

根据VWAP线+Fibo比例，设置四条轨道，突破上轨后做空，突破下轨后做多
价格回到VWAP线平仓

2.回测结果

PS：参数没有做最优化

ETH 今年回测结果：

BTC 今年回测结果:

3. 结语

交易次数低，收益也过少，不如趋势策略，不过胜在胜率高
并且全品种通用，期货之类也是

可以考虑加止盈止损调参