VWAP+Fibo斐波那契 反转策略

2021-11-22 / 0 评论 / 892 阅读
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1.策略原理

VWAP:交易量加权平均线,这里周期用的一周,也就是每周一早上八点重置
Fibo:斐波那契黄金分割线

根据VWAP线+Fibo比例,设置四条轨道,突破上轨后做空,突破下轨后做多
价格回到VWAP线平仓

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2.回测结果

PS:参数没有做最优化

ETH 今年回测结果:
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BTC 今年回测结果:
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3. 结语

交易次数低,收益也过少,不如趋势策略,不过胜在胜率高
并且全品种通用,期货之类也是

可以考虑加止盈止损调参

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