苏慕白的博客
一个无聊的博客
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4-2日 好久没更新了 好久没更新博客了 最近两个月圣杯策略翻了几倍，但是踩了几个坑又赔回去了 这两天给圣杯策略做了个全交易对实时拟合 淘宝租了五台 i5-12600KF 然后用用遗传算法，实时拟合币安141个合约交易对、6个周期 回测日化100%+，恐怖吗，今天实盘跑了一天 还不错，但是还是有些bug 期待以后的效果 我现在还在跑千千千神的高频做市策略，带预测的，哈哈 最近币安上的新币韭菜ape、zil、gmt最多的时候一天100%，平时日化5%
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2-25日 圣杯策略实盘随笔 累积跑了十天，这两天的暴跌行情全部吃到了 累积盈利40%左右： 这两天刚加了很多交易对，拟合的情况日化10%，最大回撤20%左右 再跑个十天，继续增加 今天早上4点时候，出现了插针的情况 吸取了上次的教训，我的实盘增加了风控功能，成功把这次风险规避 回测系统的回撤达到了20%+，而实盘有风控回撤只有6% 交易就是如此，不断吸取教训，改进，每一次改进真金白银
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2-16日 圣杯策略实盘随笔 最近半个月状态挺糟糕的，对自己的策略严重失去信心 亏30%的时候，继续抗，直到亏70%，才后知后觉 这就是人性，再次败给了自己 把风控抛之脑后 总结了两个问题： 第一个是我一直在币安跑，后面换了Okex，对比币安，滑点增大，有的时候滑点可以达到百分之一。我回测没有统计平均单笔利润，然后也不怎么在意滑点，只在意手续费，最后回测结果和实盘结果很大出入 第二个是过拟合的问题，几乎所有机构，都是对着历史拟合，失效了继续拟合，这似乎是一个无解的问题。导致历史最大回撤被超过。 调整了下心态，继续吧 目前操作为： 换回币安 除了多品种外，再增加多周期，也就是一个品种同时跑15m、30m、1h，2h。（另外可以尝试6m这种大家不常用的k线，会有意想不到的效果，用3m的k线拼接就好了） 注重平均单笔利润，如果你的策略回测结果平均单笔利润为万2，那么增加一点手续费或者滑点就是凉的结果 完整的风控，针对过拟合的问题，要及时更新拟合失效的品种，对每个品种最大回撤要有个预期。杠杆不要开太大 对了，目前币安的BUSD挂单为-0.0001%，吃单为0.0002%（貌似持续半年了） 但是比较USDT，挂单成交率没那么高，做的人太多 并且支持BUSD的合约交易对只有八个 期间把失败分享给朋友的时候，有的人支持我继续，有的人叫我放弃炒币，好好做事 但是其实我的策略还是盈利的状态，就是开太高的杠杆一味追求利益，然后来到最大回撤关掉风控继续死扛 不过这都是自己作的，能怪谁呢？
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1-12日 圣杯策略实盘结果 第一个圣杯跑了44天了，最高盈利62%，目前又来到了最大回撤点： 第二个圣杯策略，目前实盘了七天： 整体框架经过了无数次修改没什么大问题 现在一直在解决订单完全成交导致滑点的问题 这几天折腾第二个圣杯策略去了，没更新博客，回测万2%手续费可以达到日化15% 先是框架搭建、修bug、修完bug来了个大额订单无法完全成交，头疼。
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12-29日 实盘策略 1. 前言 最近5天，一直在忙着让第二个圣杯策略实盘 前前后后改了应该有几十个bug了 因为这个策略需要高频超短线做市，之前的框架不能满足 框架太复杂，又熬了不少夜肝了不少代码 又把我的作息和生活节奏打乱了 Ps：安利一下这个免费的思维导图《GitMind》软件 2. 实盘收益 前一期的实盘策略目前保留了Bounce和RsiMa Fib Vwap虽然赚了30%个点，但是我还是把他剔除了，因为无法用回测数据支撑，跑着不放心 RsiMa属于趋势策略，Bounce为震荡策略，实盘中我与Bounce结合相跑 距离前一期一个月了，实盘也跑了一个月 期间最大回撤达到了20%多，虽然属于设计之内，但亏钱还是挺难受的，好在后面跑回去了 这个月整体盈利50%左右 3.实盘策略 1. Bounce 反弹 [圣杯] 该策略为震荡策略， 顺大势逆小势，大势为多，那么每当在底部就开多，到高处平多。做空反之 亏损的原因为大势逆转 12-19日 BTCUSDT 更换为BounceV2版本，回撤从-26.57%降低到-23.51%% 地址：https://sumubai.cc/post/49 开跑：11-29 18:22:36 2. Rsi Ma Rsi追踪趋势，Rsi值进行Ma平滑处理防止震荡重复入场 地址: https://sumubai.cc/post/60 开跑：11-29 18:22:36 3. Sb [圣杯2] 圣杯的首字母sb 23333 待跑 4. 往期实盘 11-14日 实盘策略 https://sumubai.cc/post/28 11-29日 实盘策略 https://sumubai.cc/post/52
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11-29日 实盘策略 0. 前言 还在苦苦等待上涨趋势吗，还在忍耐一个月就交易几次，结果还是赔钱的状态吗？ 现在不一样了！加入组合投资、做空趋势策略、震荡策略后 让你每天都能开仓，不管行情是上涨还是下跌，还是震荡不动 时时刻刻给您保证全天24小时都是在赔钱的状态 这就是实盘v3版本的魅力！ v3更新详情：https://sumubai.cc/post/43 往期实盘策略： 2021年 11-14日 地址：https://sumubai.cc/post/28 之前做的实盘并没有完全停止，只是改成小资金观察，10u一个策略 2333 以下回测手续费设置为：双边万5% 1. Bounce 反弹 [圣杯] 该策略为震荡策略， 顺大势逆小势，大势为多，那么每当在底部就开多，到高处平多。做空反之 亏损的原因为大势逆转 12-19日 BTCUSDT 更换为BounceV2版本，回撤从-26.57%降低到-23.51%% 地址：https://sumubai.cc/post/49 2. Ema Vol [已停止] Ema与量加权价格线的交叉 地址：https://sumubai.cc/post/45 3. KDJ OTT [已停止] 将KDJ的K值进过OTT平滑实现过滤噪声 金叉开多 死叉开空 地址：https://sumubai.cc/post/47 4. Fib Vwap [赚了30%后停止，懒得跑] 计算一周的Vwap线，再计算上轨和下轨，博底反弹 因为价格做为阈值的原因，2021年的参数无法在2020年开仓 所以跑着玩 地址：https://sumubai.cc/post/40 5. Rsi Ma Rsi值进行平滑处理 地址: https://sumubai.cc/post/60 -
11-14日 实盘策略 实盘已停止 2021-11-29日： 经过半个月的苦苦等待，嗯，就交易了几次 而且都是只能做多的策略加上大饼暴跌=亏钱 我这半个月也陆陆续续做了几个可以做空的策略 并且学会了多交易对组合投资 所以决定全面更换为短线策略： 最新实盘策略地址： https://sumubai.cc/post/52 1. SuperTrend 名称：Supertrend 介绍：中文名超级趋势，只用到了ATR一个指标，ATR通道随着波动不断缩小，突破买入卖出 文章：https://sumubai.cc/post/16 周期：2h 杠杠: 1.6倍 最大回撤：-18.83% 实盘日期：2021-11-14 09:23 带杠杠回测： 2. Keltner2通道 名称：Keltner2通道 介绍：根据移动平均线再加上ATR计算上轨和下轨，突破上轨且ADX指标满足开多，突破下轨平仓 文章：https://sumubai.cc/post/23 周期：1h 杠杠: 2.5倍 最大回撤：-12.75% 实盘日期：2021-11-16 09:57 带杠杠回测： 3. 自己做的一个策略 名称：无 介绍：EMA > MA、且MACD上穿时开多，再根据ATR移动止损平仓 文章：https://sumubai.cc/post/26 周期：5m 最大回撤：-21.25% 实盘日期：2021-11-15 21:34 带杠杠回测：
