好久没更新博客了
最近两个月圣杯策略翻了几倍，但是踩了几个坑又赔回去了

这两天给圣杯策略做了个全交易对实时拟合

淘宝租了五台 i5-12600KF
然后用用遗传算法，实时拟合币安141个合约交易对、6个周期

回测日化100%+，恐怖吗，今天实盘跑了一天
还不错，但是还是有些bug
期待以后的效果

我现在还在跑千千千神的高频做市策略，带预测的，哈哈
最近币安上的新币韭菜ape、zil、gmt最多的时候一天100%，平时日化5%

累积跑了十天，这两天的暴跌行情全部吃到了
累积盈利40%左右：

这两天刚加了很多交易对，拟合的情况日化10%，最大回撤20%左右
再跑个十天，继续增加

今天早上4点时候，出现了插针的情况

吸取了上次的教训，我的实盘增加了风控功能，成功把这次风险规避
回测系统的回撤达到了20%+，而实盘有风控回撤只有6%

交易就是如此，不断吸取教训，改进，每一次改进真金白银

最近半个月状态挺糟糕的，对自己的策略严重失去信心
亏30%的时候，继续抗，直到亏70%，才后知后觉
这就是人性，再次败给了自己
把风控抛之脑后

总结了两个问题：
第一个是我一直在币安跑，后面换了Okex，对比币安，滑点增大，有的时候滑点可以达到百分之一。我回测没有统计平均单笔利润，然后也不怎么在意滑点，只在意手续费，最后回测结果和实盘结果很大出入
第二个是过拟合的问题，几乎所有机构，都是对着历史拟合，失效了继续拟合，这似乎是一个无解的问题。导致历史最大回撤被超过。

调整了下心态，继续吧

目前操作为：

1. 换回币安
2. 除了多品种外，再增加多周期，也就是一个品种同时跑15m、30m、1h，2h。（另外可以尝试6m这种大家不常用的k线，会有意想不到的效果，用3m的k线拼接就好了）
3. 注重平均单笔利润，如果你的策略回测结果平均单笔利润为万2，那么增加一点手续费或者滑点就是凉的结果
4. 完整的风控，针对过拟合的问题，要及时更新拟合失效的品种，对每个品种最大回撤要有个预期。杠杆不要开太大

对了，目前币安的BUSD挂单为-0.0001%，吃单为0.0002%（貌似持续半年了）
但是比较USDT，挂单成交率没那么高，做的人太多
并且支持BUSD的合约交易对只有八个

期间把失败分享给朋友的时候，有的人支持我继续，有的人叫我放弃炒币，好好做事
但是其实我的策略还是盈利的状态，就是开太高的杠杆一味追求利益，然后来到最大回撤关掉风控继续死扛
不过这都是自己作的，能怪谁呢？

一直看不起长线策略年化几百太低
结果再次被金融市场按在地上狠狠的摩擦

最后尝试下高频（高频套利、千千的做市），不行专心跑长线了
然后把量化当成副业，不做主业，让他做为自己的理财方案

自己去做线报引流
有这个一天引流几百粉的能力，为啥要死磕金融一个？

半年前开始做这个早就稳定日入1k以上了
半年前做长线策略身家早就几百万了

就当做是历练了吧，让自己的心理承受能力更强（亏钱亏的）

其他币都是一家交易所对标其他几个交易所所形成的价格
平台币不同... 他一家说的算

这就是下场：

第一个圣杯跑了44天了，最高盈利62%，目前又来到了最大回撤点：

第二个圣杯策略，目前实盘了七天：
整体框架经过了无数次修改没什么大问题
现在一直在解决订单完全成交导致滑点的问题

这几天折腾第二个圣杯策略去了，没更新博客，回测万2%手续费可以达到日化15%
先是框架搭建、修bug、修完bug来了个大额订单无法完全成交，头疼。

1. 前言

最近5天，一直在忙着让第二个圣杯策略实盘
前前后后改了应该有几十个bug了
因为这个策略需要高频超短线做市，之前的框架不能满足
框架太复杂，又熬了不少夜肝了不少代码
又把我的作息和生活节奏打乱了

Ps：安利一下这个免费的思维导图《GitMind》软件

2. 实盘收益

前一期的实盘策略目前保留了Bounce和RsiMa
Fib Vwap虽然赚了30%个点，但是我还是把他剔除了，因为无法用回测数据支撑，跑着不放心

RsiMa属于趋势策略，Bounce为震荡策略，实盘中我与Bounce结合相跑
距离前一期一个月了，实盘也跑了一个月
期间最大回撤达到了20%多，虽然属于设计之内，但亏钱还是挺难受的，好在后面跑回去了

这个月整体盈利50%左右

3.实盘策略

1. Bounce 反弹 [圣杯]
该策略为震荡策略，
顺大势逆小势，大势为多，那么每当在底部就开多，到高处平多。做空反之
亏损的原因为大势逆转

12-19日 BTCUSDT 更换为BounceV2版本，回撤从-26.57%降低到-23.51%%

地址：https://sumubai.cc/post/49
开跑：11-29 18:22:36

2. Rsi Ma

Rsi追踪趋势，Rsi值进行Ma平滑处理防止震荡重复入场

地址: https://sumubai.cc/post/60
开跑：11-29 18:22:36

3. Sb [圣杯2]
圣杯的首字母sb 23333

待跑

4. 往期实盘

1. 11-14日 实盘策略 https://sumubai.cc/post/28
2. 11-29日 实盘策略 https://sumubai.cc/post/52

0. 前言

还在苦苦等待上涨趋势吗，还在忍耐一个月就交易几次，结果还是赔钱的状态吗？
现在不一样了！加入组合投资、做空趋势策略、震荡策略后

让你每天都能开仓，不管行情是上涨还是下跌，还是震荡不动
时时刻刻给您保证全天24小时都是在赔钱的状态

这就是实盘v3版本的魅力！
v3更新详情：https://sumubai.cc/post/43

往期实盘策略：

• 2021年 11-14日 地址：https://sumubai.cc/post/28

之前做的实盘并没有完全停止，只是改成小资金观察，10u一个策略 2333

以下回测手续费设置为：双边万5%

1. Bounce 反弹 [圣杯]

该策略为震荡策略，
顺大势逆小势，大势为多，那么每当在底部就开多，到高处平多。做空反之
亏损的原因为大势逆转

12-19日 BTCUSDT 更换为BounceV2版本，回撤从-26.57%降低到-23.51%%

地址：https://sumubai.cc/post/49

2. Ema Vol [已停止]

Ema与量加权价格线的交叉

地址：https://sumubai.cc/post/45

3. KDJ OTT [已停止]

将KDJ的K值进过OTT平滑实现过滤噪声
金叉开多 死叉开空

地址：https://sumubai.cc/post/47

4. Fib Vwap [赚了30%后停止，懒得跑]

计算一周的Vwap线，再计算上轨和下轨，博底反弹
因为价格做为阈值的原因，2021年的参数无法在2020年开仓
所以跑着玩

地址：https://sumubai.cc/post/40

5. Rsi Ma

Rsi值进行平滑处理
地址: https://sumubai.cc/post/60

实盘已停止

2021-11-29日：
经过半个月的苦苦等待，嗯，就交易了几次
而且都是只能做多的策略加上大饼暴跌=亏钱

我这半个月也陆陆续续做了几个可以做空的策略
并且学会了多交易对组合投资

所以决定全面更换为短线策略：
最新实盘策略地址：
https://sumubai.cc/post/52

1. SuperTrend

名称：Supertrend
介绍：中文名超级趋势，只用到了ATR一个指标，ATR通道随着波动不断缩小，突破买入卖出
文章：https://sumubai.cc/post/16
周期：2h
杠杠: 1.6倍
最大回撤：-18.83%
实盘日期：2021-11-14 09:23
带杠杠回测：

2. Keltner2通道

名称：Keltner2通道
介绍：根据移动平均线再加上ATR计算上轨和下轨，突破上轨且ADX指标满足开多，突破下轨平仓
文章：https://sumubai.cc/post/23
周期：1h
杠杠: 2.5倍
最大回撤：-12.75%
实盘日期：2021-11-16 09:57
带杠杠回测：

3. 自己做的一个策略

名称：无
介绍：EMA > MA、且MACD上穿时开多，再根据ATR移动止损平仓
文章：https://sumubai.cc/post/26
周期：5m
最大回撤：-21.25%
实盘日期：2021-11-15 21:34
带杠杠回测：