2-16日 圣杯策略实盘随笔

最近半个月状态挺糟糕的，对自己的策略严重失去信心
亏30%的时候，继续抗，直到亏70%，才后知后觉
这就是人性，再次败给了自己
把风控抛之脑后

总结了两个问题：
第一个是我一直在币安跑，后面换了Okex，对比币安，滑点增大，有的时候滑点可以达到百分之一。我回测没有统计平均单笔利润，然后也不怎么在意滑点，只在意手续费，最后回测结果和实盘结果很大出入
第二个是过拟合的问题，几乎所有机构，都是对着历史拟合，失效了继续拟合，这似乎是一个无解的问题。导致历史最大回撤被超过。

调整了下心态，继续吧

目前操作为：

1. 换回币安
2. 除了多品种外，再增加多周期，也就是一个品种同时跑15m、30m、1h，2h。（另外可以尝试6m这种大家不常用的k线，会有意想不到的效果，用3m的k线拼接就好了）
3. 注重平均单笔利润，如果你的策略回测结果平均单笔利润为万2，那么增加一点手续费或者滑点就是凉的结果
4. 完整的风控，针对过拟合的问题，要及时更新拟合失效的品种，对每个品种最大回撤要有个预期。杠杆不要开太大

对了，目前币安的BUSD挂单为-0.0001%，吃单为0.0002%（貌似持续半年了）
但是比较USDT，挂单成交率没那么高，做的人太多
并且支持BUSD的合约交易对只有八个

期间把失败分享给朋友的时候，有的人支持我继续，有的人叫我放弃炒币，好好做事
但是其实我的策略还是盈利的状态，就是开太高的杠杆一味追求利益，然后来到最大回撤关掉风控继续死扛
不过这都是自己作的，能怪谁呢？