2-16日 圣杯策略实盘随笔

2022-2-16 / 0 评论 / 571 阅读

最近半个月状态挺糟糕的,对自己的策略严重失去信心
亏30%的时候,继续抗,直到亏70%,才后知后觉
这就是人性,再次败给了自己
把风控抛之脑后


总结了两个问题:
第一个是我一直在币安跑,后面换了Okex,对比币安,滑点增大,有的时候滑点可以达到百分之一。我回测没有统计平均单笔利润,然后也不怎么在意滑点,只在意手续费,最后回测结果和实盘结果很大出入
第二个是过拟合的问题,几乎所有机构,都是对着历史拟合,失效了继续拟合,这似乎是一个无解的问题。导致历史最大回撤被超过。


调整了下心态,继续吧

目前操作为:

  1. 换回币安
  2. 除了多品种外,再增加多周期,也就是一个品种同时跑15m、30m、1h,2h。(另外可以尝试6m这种大家不常用的k线,会有意想不到的效果,用3m的k线拼接就好了)
  3. 注重平均单笔利润,如果你的策略回测结果平均单笔利润为万2,那么增加一点手续费或者滑点就是凉的结果
  4. 完整的风控,针对过拟合的问题,要及时更新拟合失效的品种,对每个品种最大回撤要有个预期。杠杆不要开太大

对了,目前币安的BUSD挂单为-0.0001%,吃单为0.0002%(貌似持续半年了)
但是比较USDT,挂单成交率没那么高,做的人太多
并且支持BUSD的合约交易对只有八个
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期间把失败分享给朋友的时候,有的人支持我继续,有的人叫我放弃炒币,好好做事
但是其实我的策略还是盈利的状态,就是开太高的杠杆一味追求利益,然后来到最大回撤关掉风控继续死扛
不过这都是自己作的,能怪谁呢?

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