讲一些在套利策略中常见的风控条件，欢迎一起交流讨论~1.币种亏损异常在进行多币种套利时，累积亏损超过阈值，自动ban掉这个币2.资金费率异常当发现资金费率异常会导致亏损，自动减仓3.账户余额整体下降这个是个策略都需要做的，账户亏损1%全部平仓停止4.滑点监控获取账户交易记录，发现和预订价格连续滑点，自动暂停策略5.本机计算盈亏累积亏损本地计算订单的实际利润，当天的利润亏损到一个阈值，自动停机1小时…

什么是市价单？市价单，指的是无论现在价格如何，对手盘深度（挂单量）怎么样，都要执行完成我的交易。看起来很好那么量化策略应该用市价单吗？什么是深度？深度指的是一个由众多买单价格和对应的挂单量以及众多卖单价格和对应的挂单量组成的挂单列表简称为深度。大币种参与的做市商和其他量化策略众多，从而每个价格的挂单量都不会低，所以很少出现巨额滑点情况。但是根据我的观察，市场大跌之后，深度会变薄很多。而小币种，参与…

1#屁话偶然发现的一款策略，能神奇的不改参数适应市场并且2018年到现在不改参数都是盈利的比所谓的拟合策略强不知道多少倍，哈哈后来这个策略作为一个因子伴随了我几个月的时间用于实盘总比一直放在收藏夹吃灰，还不如分享给你们让我赚点流量仅供分享思路，真要实盘赚钱，你要做的还很多仅供分享思路，真要实盘赚钱，你要做的还很多2#原理开仓：连续8根收盘价大于均线，最后一根收盘价小于均线平仓：持仓3根k线，或突破…

1.策略原理原理和Bounce反弹策略很像，区别在于一个逆势一个顺势暂时取名叫Sb策略，哈哈有个坏处是它属于高频超短线策略，需要Maker手续费Bounce反弹策略就不一样了，手续费再高也能盈利半年了，每日每夜的研究，走过不少弯路还好前一个月走回来了策略这条路金融，GoodBye2.回测结果万2手续费Eth近四个月：万1手续费Eth近四个月：万0手续费Eth近四个月：EthEth_SellDotD…

1.策略原理Dca：Dollarcostaveraging美元平均成本使用均线确定趋势均线金叉后买入初始N%量然后确定十条网格线（网格之间间距越来越大）每个网格线买入点的量倍投止盈：持仓成本固定1.5%止损：第十条网格价格线的N%于普通马丁和网格不同，带有止损不会被套和爆仓网格线和加仓量计算代码：seting={'base_size':5,#初始下单量%'safety_size':2,#马丁初始下…

1.策略原理当收盘价上穿下轨，做多当收盘价下穿上轨，做空代码：seting={'name':'BBv3','symbol':'BTCUSDT','kTime':'15m','bb_len':7,'buy_len':44,'buy_mult':2.664,'sell_len':20,'sell_mult':2.54,'buy':1,'buyZhiying':12.704,'buyZhisun':7.…

1.策略原理计算Rsi值，再计算Rsi的Ma值，进行相减：Rsi-Ma(Rsi)再把相减的值进行Ma平滑：Ma(Rsi-Ma(Rsi))最后的结果上穿0，开多，下穿0，开空2.回测结果三个交易对组合投资，1hK线：

1.策略原理开仓条件：Boll开口扩大，中轨往上走，Rsi没有超买，Atr大于前值平仓条件：Boll开口缩小，中轨往下走2.回测结果15mK线，只做多：

1.策略原理一个很简单的策略突破上轨，且Rsi没有超卖时做多，价格回归中轨时平仓代码：seting={'name':'BB','symbol':'ETHUSDT','kTime':'15m','bb_len':129,'bb_mult':2.259,'rsi_len':22,'rsi_long_min':15,'rsi_long_max':76,'rsi_short_min':12,'rsi_sh…

1.策略原理很简单的一个策略，只用了DMI一个指标获得DMI两条线后相减，再把值做平滑处理值>0且大于上一个值就做多DMI指标的计算可以看我发过的ADX指标里面有代码："""DMI指标策略"""defDMI(r,df,seting):a,b=DI(r,seting['dmi_len'])df['dmi']=a-bifseting['ma_type']=='sma':df['dmi']=SMA(df…

1.策略原理这是基于p信号构建交易策略的示例。p信号表示Kolmogorov概率空间中交易对的D帧系统状态的熵。TradingView完整源码：strategy("P-SignalStrategy:",precision=3)////ParametersandconstofP-Signal.//nIntr=input(title="NumberofBars",type=input.integer,…

1.策略原理该策略为震荡策略，顺大势逆小势，大势为多，那么每当在底部就开多，到高处平多。做空反之亏损的原因为大势逆转这个策略好处在于一套参数可以适应最近五年并且因为是震荡策略，不用苦逼的等趋势还是有优化的空间，这个出场太早，无法吃到趋势然后这个策略组合投资会是什么情况呢？睡了明天搞2.回测结果

1.策略原理原理用K的值，再进行趋势过滤平滑，适合分钟K线，2m5m15m计算太过复杂，实现也弄了挺久，直接放代码2.回测结果20215m多空20205m多202115m多202015m多2020年的回测没有参数调优

1.策略原理Ema价格线与量加权Ema线交叉量加权Ema线计算:(过去N根价格*量)总和除以(过去N根量)总和得出的值再计算Ema核心代码：2.回测结果ETHUSDT15m2020-2021两年

1.原理之前我做的策略和回测都是单个交易对交易，那么我们可不可以多个交易对同时进行交易呢？下面找了八个交易对，然后使用VWAP+Fibo反转策略：https://sumubai.cc/post/40一起交易因为杠杠的存在，我们可以每个交易对都满仓比如每个交易对买一份，共买8份，杠杠开8倍即可单个交易对最大回撤是30%,但是组合在一起后最大回撤没有出现30%+30%=60%的情况因为这个交易对出现最…