EMA交叉策略 V2 【金三角回调】 策略

1. 策略原理

V1版本: https://sumubai.cc/post/12

原理基本和第一个版本一致,只是增加了入场的两个条件:

  1. 增加一条超长线,例如EMA200,然后短线必须在超长线之上,之间的标准差一样做归一化阈值过滤,(短线可以选择不在中线之上)
  2. 形成回调后入场

回调例子:
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回调代码描述:

df['bars_max'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).max()
df['bars_min'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).min()
bars = df['Low'][i] > df['bars_min'][i] and df['High'][i] < df['bars_max'][i]

不过经过我的测试增加一条超长线就行了,回调可有可无


出场:短线下穿中线和强止损,(如果开仓短线已经在中线下方了,那就下一次下穿)

2. 回测结果

2021年 15m周期 不使用回调入场 短线可在中线下方
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2021年 30m周期 使用回调入场 短线可在中线下方
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3.总结

虽然收益率没之前的好,但是开阔了思路(胜率也提高了),值得写一篇文章


苏慕白 发布于  2021-11-19 22:15 

【67%胜率】每个月底25号买入,下个月6号卖出 策略

很有意思的一个定投规律
每个月底25号买入,下个月6号卖出
重复这样三年,胜率居然可以达到67%
并且刚好躲过每次大跌,哈哈

ETHUSDT交易对
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BTCUSDT交易对
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苏慕白 发布于  2021-11-17 01:14 

【总结】打造一个自己的策略 策略

1. 总结

有实盘意义的策略:

  1. bias乖离率
  2. 短周期+长周期 Open+Close交叉
  3. Supertrend超级趋势(ATR通道)
  4. 金字塔买入策略
  5. Keltner渠道 (三重EMA+ATR渠道)
  6. Keltner渠道 v2 (MA+ATR渠道)
  7. 鳄鱼线
  8. EMA交叉

没实盘意义的策略:

  1. 快速MACD、MACD的各种交叉(什么二次金叉,水上水下)
  2. RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底,进场还行,出场拉夸
  3. ..... 不写了,太多了几十个。哈哈

买入卖出:

  1. 构造EMA+ATR通道 突破上轨买入
  2. 突破ATR买入卖出
  3. EMA交叉买入卖出
  4. 每上穿一次买入一份 金字塔式买入

过滤方法:

  1. EMA标准差归一化阈值
  2. ADX过滤方法
  3. 收盘价必须在上轨以下才买入
  4. ema250 > ema500 顺大势
  5. 相同长度ema > ma时才开仓
  6. 大周期 ema线顺势
  7. ATR > ATR[1]
  8. KDJ逆转
  9. RSI阈值

移动止损:

  1. 每出现开仓信号一次,把止损线移动到开仓信号,可以固定比例,也可以是ATR

以上就是我这半个月的总结了,做个记录

2. 打造一个自己的策略

一句话说的很好 “徒弟会进场,师傅会出场”
EMA交叉买入卖出 优点进场快 但是死于缠绕震荡
ATR突破买入卖出 优点不会频繁出场 但是频次慢

因为长线的持仓和等待太过煎熬,本文打算要做一个适用于高频短线的策略。

策略大概构想:

  1. 入场:MACD、ADX、Ema < Ma 三者满足时
  2. 出场:ATR移动出场(每出现一次开仓信号移动)

虽然Keltner渠道也是把移动平均线和ATR结合了,但是短线表现不好

最后各种测试和修改,花了用了两天的时间,成功做了出来(大部分时间都花在了遗传算法选优上)
再用遗传算法选2021年表现最优的参数
因为5m短线数据量太大,回测选参数太慢,所以就只用了一年的数据
这就是为啥下面的回测2021年表现最好

3. 回测结果

2018年,大半年都在跌,短线表现很差
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2019年,表现勉勉强强
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2020年
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2021年
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2021年复利的情况
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4. 策略对比

对比一下之前做过的 EMA交叉、Supertrend、Keltner渠道2 这三个策略

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本文所做的策略,属于5m高频短线策略,所以相比其他策略,没复利的情况下可能不如其他长线策略,但是复利起来就很恐怖了
但是也有短线策略回撤大的毛病。。。相信未来可以继续学习改善
完~


苏慕白 发布于  2021-11-14 11:01 

【Keltner渠道2】MA+ATR通道 策略

1.策略原理

和上一个版本的做了以下修改:

  1. 不使用三重EMA平滑 单纯的MA
  2. 突破下轨才平仓 原来是突破中轨
  3. 移动止损:例如止损4%,每出现一次开仓信号,止损价格按开仓信号的收盘价重新计算
  4. ema46 < ma46时开仓 (没什么软用, 不加的效果更好)
  5. 增加ADX过滤开仓 (看上一篇文章)
  6. 开盘价必须在上轨的下方

2.回测结果

2020年-2021年 1h
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2019年 1h
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2020年-2021年
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苏慕白 发布于  2021-11-13 19:50 

金字塔买入策略 策略

1.策略原理

刚刚看到一个金字塔买入策略

中线上穿长线 并且 短线上穿中短线 时买入一份
最多持有七份

买入后设置每份的固定止盈止损

这个类似于网格和马丁
但是这个有止损不会爆仓和被套
如果连续几次买入七份都被止损才会爆仓
就是赌会继续上涨,

2.回测结果

这里设置的是 每份止盈3% 止损10%
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3.随笔

可以不可以用于股票呢?分成十份资金,按照指标开仓,止盈止损


苏慕白 发布于  2021-11-11 23:31 

【Keltner渠道】EMA+ATR通道策略 策略

1.核心代码

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2.策略原理

当突破上轨时做多,突破中轨时平多
当突破下轨时做空,突破中轨时平空
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3.回测结果

45m周期 今年
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1小时周期 最近两年
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1小时周期 最近三年
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苏慕白 发布于  2021-11-11 11:05 

【Supertrend】ATR通道突破的策略 策略

0.前言

市场是随时变化且无情的
回测只能做为参考,不代表此策略会一直有效

1. 策略原理

ATR:真实波动指数
前一根收盘价突破ATR通道 则做多

此策略因为是价格突破,相比上一个EMA策略交易次数会减少很多

2. 回测设置

虚拟币:BTCUSDT、ETHUSDT (参数根据遗传算法得出)
股票:茅台、五粮液 (参数使用默认参数)
手续费:双边万4%

根据我的经验,趋势策略更适合跑ETHUSDT

3. 回测结果

BTCUSDT:
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ETHUSDT:
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茅台:
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五粮液:
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苏慕白 发布于  2021-11-2 19:06 

EMA交叉策略 策略

0.前言

市场是随时变化且无情的
回测只能做为参考,不代表此策略会一直有效

1. 策略原理

前一个K线的EMA短线上穿长线EMA则做多
其中EMA的来源用o+h+l+c/4,并且通过ATR把标准差归一化,再做阈值处理
最后用遗传算法找出收益率、回撤最佳的参数

2. 回测设置

使用的交易对:ETHUSDT
K线周期:2h
手续费:双边万4%

3. 回测结果

2020年:
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2021年:
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2020年-2021年 两年
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2019年-2021年 TradingView现货回测结果 复利无杠杠
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苏慕白 发布于  2021-11-1 19:31