EMA交叉策略 V2 【金三角回调】 策略
1. 策略原理
V1版本: https://sumubai.cc/post/12
原理基本和第一个版本一致,只是增加了入场的两个条件:
- 增加一条超长线,例如EMA200,然后短线必须在超长线之上,之间的标准差一样做归一化阈值过滤,(短线可以选择不在中线之上)
- 形成回调后入场
回调例子:
回调代码描述:
df['bars_max'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).max()
df['bars_min'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).min()
bars = df['Low'][i] > df['bars_min'][i] and df['High'][i] < df['bars_max'][i]
不过经过我的测试增加一条超长线就行了,回调可有可无
出场:短线下穿中线和强止损,(如果开仓短线已经在中线下方了,那就下一次下穿)
2. 回测结果
2021年 15m周期 不使用回调入场 短线可在中线下方
2021年 30m周期 使用回调入场 短线可在中线下方
3.总结
虽然收益率没之前的好,但是开阔了思路(胜率也提高了),值得写一篇文章
【67%胜率】每个月底25号买入,下个月6号卖出 策略
很有意思的一个定投规律
每个月底25号买入,下个月6号卖出
重复这样三年,胜率居然可以达到67%
并且刚好躲过每次大跌,哈哈
ETHUSDT交易对
BTCUSDT交易对
【总结】打造一个自己的策略 策略
1. 总结
有实盘意义的策略:
- bias乖离率
- 短周期+长周期 Open+Close交叉
- Supertrend超级趋势(ATR通道)
- 金字塔买入策略
- Keltner渠道 (三重EMA+ATR渠道)
- Keltner渠道 v2 (MA+ATR渠道)
- 鳄鱼线
- EMA交叉
没实盘意义的策略:
- 快速MACD、MACD的各种交叉(什么二次金叉,水上水下)
- RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底,进场还行,出场拉夸
- ..... 不写了,太多了几十个。哈哈
买入卖出:
- 构造EMA+ATR通道 突破上轨买入
- 突破ATR买入卖出
- EMA交叉买入卖出
- 每上穿一次买入一份 金字塔式买入
过滤方法:
- EMA标准差归一化阈值
- ADX过滤方法
- 收盘价必须在上轨以下才买入
- ema250 > ema500 顺大势
- 相同长度ema > ma时才开仓
- 大周期 ema线顺势
- ATR > ATR[1]
- KDJ逆转
- RSI阈值
移动止损:
- 每出现开仓信号一次,把止损线移动到开仓信号,可以固定比例,也可以是ATR
以上就是我这半个月的总结了,做个记录
2. 打造一个自己的策略
一句话说的很好 “徒弟会进场,师傅会出场”
EMA交叉买入卖出 优点进场快 但是死于缠绕震荡
ATR突破买入卖出 优点不会频繁出场 但是频次慢
因为长线的持仓和等待太过煎熬,本文打算要做一个适用于高频短线的策略。
策略大概构想:
- 入场:MACD、ADX、Ema < Ma 三者满足时
- 出场:ATR移动出场(每出现一次开仓信号移动)
虽然Keltner渠道也是把移动平均线和ATR结合了,但是短线表现不好
最后各种测试和修改,花了用了两天的时间,成功做了出来(大部分时间都花在了遗传算法选优上)
再用遗传算法选2021年表现最优的参数
因为5m短线数据量太大,回测选参数太慢,所以就只用了一年的数据
这就是为啥下面的回测2021年表现最好
3. 回测结果
2018年,大半年都在跌,短线表现很差
2019年,表现勉勉强强
2020年
2021年
2021年复利的情况
4. 策略对比
对比一下之前做过的 EMA交叉、Supertrend、Keltner渠道2 这三个策略
本文所做的策略,属于5m高频短线策略,所以相比其他策略,没复利的情况下可能不如其他长线策略,但是复利起来就很恐怖了
但是也有短线策略回撤大的毛病。。。相信未来可以继续学习改善
完~
【Keltner渠道2】MA+ATR通道 策略
1.策略原理
和上一个版本的做了以下修改:
- 不使用三重EMA平滑 单纯的MA
- 突破下轨才平仓 原来是突破中轨
- 移动止损:例如止损4%,每出现一次开仓信号,止损价格按开仓信号的收盘价重新计算
- ema46 < ma46时开仓 (没什么软用, 不加的效果更好)
- 增加ADX过滤开仓 (看上一篇文章)
- 开盘价必须在上轨的下方
2.回测结果
2020年-2021年 1h
2019年 1h
2020年-2021年
金字塔买入策略 策略
1.策略原理
刚刚看到一个金字塔买入策略
中线上穿长线 并且 短线上穿中短线 时买入一份
最多持有七份
买入后设置每份的固定止盈止损
这个类似于网格和马丁
但是这个有止损不会爆仓和被套
如果连续几次买入七份都被止损才会爆仓
就是赌会继续上涨,
2.回测结果
这里设置的是 每份止盈3% 止损10%
3.随笔
可以不可以用于股票呢?分成十份资金,按照指标开仓,止盈止损
【Keltner渠道】EMA+ATR通道策略 策略
1.核心代码
2.策略原理
当突破上轨时做多,突破中轨时平多
当突破下轨时做空,突破中轨时平空
3.回测结果
45m周期 今年
1小时周期 最近两年
1小时周期 最近三年
【Supertrend】ATR通道突破的策略 策略
0.前言
市场是随时变化且无情的
回测只能做为参考,不代表此策略会一直有效
1. 策略原理
ATR:真实波动指数
前一根收盘价突破ATR通道 则做多
此策略因为是价格突破,相比上一个EMA策略交易次数会减少很多
2. 回测设置
虚拟币:BTCUSDT、ETHUSDT (参数根据遗传算法得出)
股票:茅台、五粮液 (参数使用默认参数)
手续费:双边万4%
根据我的经验,趋势策略更适合跑ETHUSDT
3. 回测结果
BTCUSDT:
ETHUSDT:
茅台:
五粮液:
EMA交叉策略 策略
0.前言
市场是随时变化且无情的
回测只能做为参考,不代表此策略会一直有效
1. 策略原理
前一个K线的EMA短线上穿长线EMA则做多
其中EMA的来源用o+h+l+c/4,并且通过ATR把标准差归一化,再做阈值处理
最后用遗传算法找出收益率、回撤最佳的参数
2. 回测设置
使用的交易对:ETHUSDT
K线周期:2h
手续费:双边万4%
3. 回测结果
2020年:
2021年:
2020年-2021年 两年
2019年-2021年 TradingView现货回测结果 复利无杠杠