在做虚拟币组合投资的情况下，因为虚拟币很大一部分都是同时涨跌导致两个币种放一起组合投资回撤就会1+1=2那么如何增加交易次数降低回撤呢？这里可以尝试下限制持仓1.不限制持仓：5个交易对进行回测最大回撤达到了40%2.限制所有持仓数量把限制持仓数量调整为3可以看见回撤降低到了32%但是同时也限制了盈利能力，无法五个交易对同时盈利3.浮亏持仓后停止开仓我们再把持仓限制改成如果2个持仓都是浮亏的状态那么…

筛选最近几个月表现好的参数再从这些参数里选出最近几年表现好的参数可以减少遗传算法运行时间

1.策略原理该策略为震荡策略，顺大势逆小势，大势为多，那么每当在底部就开多，到高处平多。做空反之亏损的原因为大势逆转这个策略好处在于一套参数可以适应最近五年并且因为是震荡策略，不用苦逼的等趋势还是有优化的空间，这个出场太早，无法吃到趋势然后这个策略组合投资会是什么情况呢？睡了明天搞2.回测结果

1.策略原理原理用K的值，再进行趋势过滤平滑，适合分钟K线，2m5m15m计算太过复杂，实现也弄了挺久，直接放代码2.回测结果20215m多空20205m多202115m多202015m多2020年的回测没有参数调优

1.策略原理Ema价格线与量加权Ema线交叉量加权Ema线计算:(过去N根价格*量)总和除以(过去N根量)总和得出的值再计算Ema核心代码：2.回测结果ETHUSDT15m2020-2021两年

今天群友的币安ApiKey泄露了，然后钱划转到现货各种买卖垃圾币，把钱给转走对方通过在垃圾币埋单，然后操控账户去买，这样他的垃圾币就卖了高价这是一种不通过转账就能转走的方法（对敲）应当注意ApiKey的隐秘，并且开启ApiKey的IP限制

上午肝了一上午让回测支持多策略同时回测下午肝到半夜3点，肝了一天，实盘交易框架V3版本终于诞生~等财富自由再也不写代码了！！！！！吐了实盘交易框架改成多策略多交易对共存了，可以搞组合投资了支持钉钉通知，支持云端操作，支持多挂单监控升级后的界面：后台总控：之前的版本：

指令：yuminstallgccgcc-c++-yyuminstallpython36-devel-ysudowgethttp://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-src.tar.gztar-zxvfta-lib-0.4.0-src.tar.gzcdta-lib/sudo./configure--prefix=/usrsudomake…

今天做获取小数位数的时候遇到了两个坑浮点数尾部0也计入了用float或者format把尾部0清除太小的数会变成科学计数下面我的解决方法importredefWeiShu(val):val_str=str(val)if"."notinval_str:return0#删除尾部0，float不行，会科学计数rgx=re.compile(r'(?:(\.)|(\.\d*?[1-9]\d*?))0+(?=\…

1.原理之前我做的策略和回测都是单个交易对交易，那么我们可不可以多个交易对同时进行交易呢？下面找了八个交易对，然后使用VWAP+Fibo反转策略：https://sumubai.cc/post/40一起交易因为杠杠的存在，我们可以每个交易对都满仓比如每个交易对买一份，共买8份，杠杠开8倍即可单个交易对最大回撤是30%,但是组合在一起后最大回撤没有出现30%+30%=60%的情况因为这个交易对出现最…

1.策略原理VWAP：交易量加权平均线，这里周期用的一周，也就是每周一早上八点重置Fibo：斐波那契黄金分割线根据VWAP线+Fibo比例，设置四条轨道，突破上轨后做空，突破下轨后做多价格回到VWAP线平仓2.回测结果PS：参数没有做最优化ETH今年回测结果：BTC今年回测结果:3.结语交易次数低，收益也过少，不如趋势策略，不过胜在胜率高并且全品种通用，期货之类也是可以考虑加止盈止损调参

多缓空急，意思是趋势上涨缓慢，下跌迅速，跌完就没了因为均线都有滞后性，那么会不会是均线类策略无法做空盈利的原因呢？这里我觉得可以用止盈出场，或者用其他指标出场例如ATR

1.模型选择LGB全名LigthGBM是boosting集合模型中的新进成员，它和xgboost一样是对GBDT的高效实现，很多方面会比xgboost表现的更为优秀。原理上它和GBDT及xgboot类似，都采用损失函数的负梯度作为当前决策树的残差近似值，去拟合新的决策树。一开始选择的是LSTM，不过经过各种折腾，对我这个新手小白都不好解决欠拟合和过拟合参考了以下文章后选择了LGB文章：送你一份年化…

1.VWAP成交量加权平均线算法：公式：(price*Volume)/Volume详细解释：当日累积（（High+Low+Close）/3*Volume）再除以当日累积交易量当日是指每天早上8点重置累积的量（TradingView中是这样）有需求可以自行看代码自行修改重置的时间2.代码实现：impottime"""字典转数组"""defGetSrc(r,name):ifname=='o+h+l+c…

1.策略原理V1版本：https://sumubai.cc/post/12原理基本和第一个版本一致，只是增加了入场的两个条件:增加一条超长线，例如EMA200，然后短线必须在超长线之上，之间的标准差一样做归一化阈值过滤，（短线可以选择不在中线之上）形成回调后入场回调例子：回调代码描述:df['bars_max']=df['Close'].rolling(seting['bars']).max()d…