Linux cenots 修改yum为国内源 教程

cd /etc/yum.repos.d/
rm -f CentOS-Base.repo CentOS-AppStream.repo CentOS-PowerTools.repo CentOS-centosplus.repo CentOS-Extras.repo
curl -o CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-8.repo
yum makecache


苏慕白 发布于  2021-12-7 12:55 

Rsi MA平滑策略 策略

1.策略原理

计算Rsi值,再计算Rsi的Ma值,进行相减:Rsi-Ma(Rsi)
再把相减的值进行Ma平滑:Ma(Rsi-Ma(Rsi))

最后的结果 上穿0,开多,下穿0,开空

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2. 回测结果

三个交易对组合投资,1hK线:
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苏慕白 发布于  2021-12-4 15:59 

追单 笔记

跟踪Eth链上的致富地址,他们买什么,就跟着买什么


苏慕白 发布于  2021-12-4 12:46 

Boll布林带波动率策略 策略

1.策略原理

开仓条件:Boll开口扩大,中轨往上走,Rsi没有超买,Atr大于前值
平仓条件:Boll开口缩小,中轨往下走

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2.回测结果

15mK线,只做多:
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标签: boll

苏慕白 发布于  2021-12-4 12:22 

Boll布林带突破策略 策略

1.策略原理

一个很简单的策略
突破上轨,且Rsi没有超卖时做多,价格回归中轨时平仓

代码:

seting = {'name': 'BB', 'symbol': 'ETHUSDT', 'kTime': '15m', 'bb_len': 129, 'bb_mult': 2.259, 'rsi_len': 22, 'rsi_long_min': 15, 'rsi_long_max': 76, 'rsi_short_min': 12, 'rsi_short_max': 74, 'buy': 1, 'buyZhiying': 13.037, 'buyZhisun': 8.014, 'sell': 1, 'sellZhiying': 5.084, 'sellZhisun': 13.086}

"""
布林带策略
"""
def BB(r, df, seting):
    df['ma'] = SMA(r, seting['bb_len'], 'Close')
    df['mult'] = seting['bb_mult'] * talib.STDDEV(df['Close'].values, timeperiod=seting['bb_len'])
    df['upper'] = df['ma'] + df['mult']
    df['lower'] = df['ma'] - df['mult']
    df['rsi'] = talib.RSI(df['Close'].values, timeperiod=14)

    c = len(df)
    for i in range(c):
        if i > seting['bb_len'] and i+1 < c:
            if df['Close'][i] > df['upper'][i] and df['Close'][i-1] < df['upper'][i-1] and\
                df['rsi'][i] >= seting['rsi_long_min'] and df['rsi'][i] <= seting['rsi_long_max']:
                df['side'].values[i] = 'BUY'

            if df['Close'][i] < df['ma'][i] and df['Close'][i-1] > df['ma'][i-1]:
                df['close'].values[i] = 'BUY'

            if df['Close'][i] < df['lower'][i] and df['Close'][i-1] > df['lower'][i-1] and\
                 df['rsi'][i] >= seting['rsi_short_min'] and df['rsi'][i] <= seting['rsi_short_max']:
                df['side'].values[i] = 'SELL'

            if df['Close'][i] > df['ma'][i] and df['Close'][i-1] < df['ma'][i-1]:
                df['close'].values[i] = 'SELL'

    return df

2.回测结果

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标签: 做空 boll

苏慕白 发布于  2021-12-4 10:58 

DMI策略 策略

1.策略原理

很简单的一个策略,只用了DMI一个指标
获得DMI两条线后相减,再把值做平滑处理
值 > 0 且大于上一个值 就做多

DMI指标的计算可以看我发过的ADX指标里面有

代码:

"""
DMI指标策略
"""
def DMI(r, df, seting):
    a, b = DI(r, seting['dmi_len'])
    df['dmi'] = a-b

    if seting['ma_type'] == 'sma':
        df['dmi'] = SMA(df['dmi'].values, seting['ma_len'])

    if seting['ma_type'] == 'ema':
        df['dmi'] = talib.EMA(df['dmi'].values, seting['ma_len'])

    if seting['ma_type'] == 'rma':
        df['dmi'] = RMA(df['dmi'].values, seting['ma_len'])

    c = len(df)
    for i in range(c):
        if i > seting['ma_len'] and i+1 < c:
            if df['dmi'][i] > 0 and df['dmi'][i] > df['dmi'][i-1]:
                df['side'].values[i] = 'BUY'

            if df['dmi'][i] < 0 and df['dmi'][i] < df['dmi'][i-1]:
                df['side'].values[i] = 'SELL'

    return df

2.回测结果

15mk线 2021年:
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苏慕白 发布于  2021-12-3 16:29 

P-Signal 策略 策略

1.策略原理

这是基于 p 信号构建交易策略的示例。 p 信号表示 Kolmogorov 概率空间中 交易对的 D 帧系统状态的熵。

TradingView完整源码:

strategy("P-Signal Strategy:", precision = 3)
//
// Parameters and const of P-Signal.
//
nIntr = input(title = "Number of Bars", type = input.integer, defval = 9, minval = 4, maxval = 100, group = "Parameters of observation.")
bSmooth = input(title = "Smoothing", type = input.bool,  defval = true, group = "Parameters of observation.")
// 
// Horner's method for the error (Gauss) & P-Signal functions.
//
fErf(x) =>
    nT = 1.0/(1.0 + 0.5*abs(x))
    nAns = 1.0 - nT*exp(-x*x - 1.26551223 + 
     nT*( 1.00002368 + nT*( 0.37409196 + nT*( 0.09678418 + 
     nT*(-0.18628806 + nT*( 0.27886807 + nT*(-1.13520398 + 
     nT*( 1.48851587 + nT*(-0.82215223 + nT*( 0.17087277 ))))))))))
    x >= 0 ? nAns : -nAns

fPSignal(ser, int) => 
    nStDev = stdev(ser, int)
    nSma = sma(ser, int)
    fErf(nStDev > 0 ? nSma/nStDev/sqrt(2) : 1.0)
//
// Signals on Set of Frames.
//

nPSignal = fPSignal(change(ohlc4), nIntr)
nPSignal := if (bSmooth) 
    sma(nPSignal, nIntr)
ndPSignal = sign(nPSignal[0] - nPSignal[1])
//
// P-Signal plotting. 
//
hline(+1.0, color = color.new(color.orange,70), linestyle = hline.style_dotted)
hline(-1.0, color = color.new(color.orange,70), linestyle = hline.style_dotted)
plot(nPSignal, color = nPSignal > nPSignal[1] ? color.green : color.red, style = plot.style_line)
//
// Strategy "A penny saved is a penny earnd." Caution with short!
//
strategy.entry("long", strategy.long, when = nPSignal < 0 and ndPSignal > 0)
strategy.close("long", when = nPSignal > 0 and ndPSignal < 0)

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Python实现:
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2. 回测结果

K线15m 手续费万4% MA周期60 止盈30% 止损6.6%
2021年:
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苏慕白 发布于  2021-12-1 17:28 

11-29日 实盘策略 实盘

0. 前言

还在苦苦等待上涨趋势吗,还在忍耐一个月就交易几次,结果还是赔钱的状态吗?
现在不一样了!加入组合投资、做空趋势策略、震荡策略后

让你每天都能开仓,不管行情是上涨还是下跌,还是震荡不动
时时刻刻给您保证全天24小时都是在赔钱的状态

这就是实盘v3版本的魅力!
v3更新详情:https://sumubai.cc/post/43


往期实盘策略:

之前做的实盘并没有完全停止,只是改成小资金观察,10u一个策略 2333


以下回测手续费设置为:双边万5%


1. Bounce 反弹 [圣杯]

该策略为震荡策略,
顺大势逆小势,大势为多,那么每当在底部就开多,到高处平多。做空反之
亏损的原因为大势逆转

12-19日 BTCUSDT 更换为BounceV2版本,回撤从-26.57%降低到-23.51%%

地址:https://sumubai.cc/post/49


2. Ema Vol [已停止]

Ema与量加权价格线的交叉

地址:https://sumubai.cc/post/45


3. KDJ OTT [已停止]

将KDJ的K值进过OTT平滑实现过滤噪声
金叉开多 死叉开空

地址:https://sumubai.cc/post/47


4. Fib Vwap [赚了30%后停止,懒得跑]

计算一周的Vwap线,再计算上轨和下轨,博底反弹
因为价格做为阈值的原因,2021年的参数无法在2020年开仓
所以跑着玩

地址:https://sumubai.cc/post/40


5. Rsi Ma

Rsi值进行平滑处理
地址: https://sumubai.cc/post/60


苏慕白 发布于  2021-11-29 00:26 

组合投资仓位管理 笔记

在做虚拟币组合投资的情况下,因为虚拟币很大一部分都是同时涨跌
导致两个币种放一起组合投资回撤就会1+1=2
那么如何增加交易次数降低回撤呢?

这里可以尝试下限制持仓


1. 不限制持仓:

5个交易对进行回测
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最大回撤达到了40%


2. 限制所有持仓数量

把限制持仓数量调整为3
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可以看见回撤降低到了32%

但是同时也限制了盈利能力,无法五个交易对同时盈利


3. 浮亏持仓后停止开仓

我们再把持仓限制改成如果2个持仓都是浮亏的状态
那么就停止开仓

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最大回撤降低到了25%!,达到了我30%以内的要求,且盈利能力没有下降多少

通过观察,我们发现策略在盈利的状态下,5个交易对都是满仓同时盈利
如果亏损的状态,最多两个交易对一起亏损


苏慕白 发布于  2021-11-28 20:13 

参数寻优 笔记

筛选最近几个月表现好的参数
再从这些参数里选出最近几年表现好的参数
可以减少遗传算法运行时间


苏慕白 发布于  2021-11-28 16:37 

Bounce趋势反弹 震荡策略 策略

1. 策略原理

该策略为震荡策略,
顺大势逆小势,大势为多,那么每当在底部就开多,到高处平多。做空反之
亏损的原因为大势逆转

这个策略好处在于一套参数可以适应最近五年
并且因为是震荡策略,不用苦逼的等趋势

还是有优化的空间,这个出场太早,无法吃到趋势
然后这个策略组合投资会是什么情况呢?
睡了明天搞


2. 回测结果

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苏慕白 发布于  2021-11-28 00:59 

KDJ OTT平滑策略 策略

1.策略原理

原理用K的值,再进行趋势过滤平滑,适合分钟K线,2m 5m 15m
计算太过复杂,实现也弄了挺久,直接放代码

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2. 回测结果

2021 5m 多空
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2020 5m 多
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2021 15m 多
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2020 15m 多
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2020年的回测没有参数调优


苏慕白 发布于  2021-11-27 20:38 

EMA交叉策略 V3 【动量Ema】 策略

1. 策略原理

Ema价格线 与 量加权Ema线交叉

量加权Ema线计算:
(过去N根 价格 * 量) 总和 除以 (过去N根 量) 总和
得出的值再计算Ema

核心代码:
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2. 回测结果

ETHUSDT 15m 2020-2021两年
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苏慕白 发布于  2021-11-26 10:14 

ApiKey泄露 被对敲 笔记

今天群友的币安ApiKey泄露了,然后钱划转到现货
各种买卖垃圾币,把钱给转走

对方通过在垃圾币埋单,然后操控账户去买,这样他的垃圾币就卖了高价

这是一种不通过转账就能转走的方法(对敲)

应当注意ApiKey的隐秘,并且开启ApiKey的IP限制

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苏慕白 发布于  2021-11-25 23:02 

实盘交易框架升级完毕 V3 笔记

上午肝了一上午让回测支持多策略同时回测
下午肝到半夜3点,肝了一天,实盘交易框架 V3版本终于诞生~

等财富自由再也不写代码了!!!!!吐了

实盘交易框架改成多策略多交易对共存了,可以搞组合投资了
支持钉钉通知,支持云端操作,支持多挂单监控

升级后的界面:
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后台总控:
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之前的版本:
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苏慕白 发布于  2021-11-24 02:41