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    10年700倍背后：小市值策略的因子逻辑与风险结构

    A股量化圈一直有个像传说一样的存在——小市值轮动（或者叫微盘股策略）。尤其前几年，你肯定在各种群里或社交媒体上见过那种令人血脉喷张的净值截图：一条斜线直接干到天上，10年700倍，1万变700万。说实话，这收益率不仅是震撼，拉到全球哪个市场，都足够让一众价值投资者当场怀疑人生。包括很多刚入行的朋友，看到这种图两眼放光，觉得掌握了财富密码，马上就想拉代码跑回测，准备自己也搞一个。策略逻辑很简单每周一…