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LGB机器学习预测数字货币涨跌
1.模型选择LGB全名LigthGBM是boosting集合模型中的新进成员，它和xgboost一样是对GBDT的高效实现，很多方面会比xgboost表现的更为优秀。原理上它和GBDT及xgboot类似，都采用损失函数的负梯度作为当前决策树的残差近似值，去拟合新的决策树。一开始选择的是LSTM，不过经过各种折腾，对我这个新手小白都不好解决欠拟合和过拟合参考了以下文章后选择了LGB文章：送你一份年化… -
【原生代码】Pyrhon3实现VWAP成交量加权平均线
1.VWAP成交量加权平均线算法：公式：(price*Volume)/Volume详细解释：当日累积（（High+Low+Close）/3*Volume）再除以当日累积交易量当日是指每天早上8点重置累积的量（TradingView中是这样）有需求可以自行看代码自行修改重置的时间2.代码实现：impottime"""字典转数组"""defGetSrc(r,name):ifname=='o+h+l+c… -
EMA交叉策略 V2 【金三角回调】
1.策略原理V1版本：https://sumubai.cc/post/12原理基本和第一个版本一致，只是增加了入场的两个条件:增加一条超长线，例如EMA200，然后短线必须在超长线之上，之间的标准差一样做归一化阈值过滤，（短线可以选择不在中线之上）形成回调后入场回调例子：回调代码描述:df['bars_max']=df['Close'].rolling(seting['bars']).max()d… -
【原生代码】Python3 实现TradingView中的STDEV标准差
TradingViewPine原版代码plot(stdev(close,5))//thesameonpineisZero(val,eps)=>abs(val)EPS=1e-10res=fst+sndifisZero(res,EPS)res:=0elseifnotisZero(res,1e-4)res:=reselse15pine_stdev(src,length)=>avg=sma(src,len… -
虚拟币与标普500指数、总市值的关联性
1.ETH涨跌与标普500指数相关2.ETH涨跌与虚拟币总市值相关只需要在标普500指数跌了或者虚拟币总市值跌了提前做空，反之做多 -
Python3计算TradingView中的linreg线性回归曲线
线性回归曲线。最符合用户指定时间区间内价格的曲线。使用最小二乘法计算。该函数结果使用以下公式计算：linreg=intercept+slope*(length-1-offset)，其中length是y参数，offset是z参数，intercept和slope是用源系列最小二乘法计算的值(x参数)。代码：importtalibastltl.LINEARREG(df['Close'].values,1… -
【67%胜率】每个月底25号买入，下个月6号卖出
很有意思的一个定投规律每个月底25号买入，下个月6号卖出重复这样三年，胜率居然可以达到67%并且刚好躲过每次大跌，哈哈ETHUSDT交易对BTCUSDT交易对 -
机器学习
TradingVeiw的一个大神成功用神经网络深度学习预测了何时卖何时卖https://cn.tradingview.com/script/ZLKmDgjC-IW-bitfinex-ADAUSD/1h"macd","macdx","macdw","rsi","rsi7","rsi20","ema7","ema10","ema20","ema20volume","ema50","ema100","e… -
11-14日 实盘策略
实盘已停止2021-11-29日：经过半个月的苦苦等待，嗯，就交易了几次而且都是只能做多的策略加上大饼暴跌=亏钱我这半个月也陆陆续续做了几个可以做空的策略并且学会了多交易对组合投资所以决定全面更换为短线策略：最新实盘策略地址：https://sumubai.cc/post/521.SuperTrend名称：Supertrend介绍：中文名超级趋势，只用到了ATR一个指标，ATR通道随着波动不断缩小… -
拒绝赌博式量化
《以交易为生》说的三个目标：第一目标是：必须长期生存下去第二目标是：资本的稳定增长第三目标才是：赚取高额的利润所以我的策略开了杠杆的历史回测结果最大回撤必须控制在30%以内超过就停机 -
【总结】打造一个自己的策略
1.总结有实盘意义的策略：bias乖离率短周期+长周期Open+Close交叉Supertrend超级趋势（ATR通道）金字塔买入策略Keltner渠道（三重EMA+ATR渠道）Keltner渠道v2（MA+ATR渠道）鳄鱼线EMA交叉没实盘意义的策略：快速MACD、MACD的各种交叉（什么二次金叉，水上水下）RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底，进场还行，出场拉夸.....不写了，太多了几… -
11-13 随笔
今天尝试了下用python回测股票速度惨不忍睹。。放弃了准备尝试期货主要是4000多只股票，然后每个都要计算指标值太慢了最后这句话绝对真实：徒弟会入场，师傅会出场策略何尝不是呢 -
【原生代码】Python3 计算DI、ADX趋向指标
1.引用：importpandasaspdimportnumpyasnp2.代码#RSI中使用的移动平均线。它是指数加权移动平均线，alpha加权值=1/长度defRMA(r,days,name=0):cps=[v[name]forvinr]ifnameelserrmas=[0foriinrange(len(cps))]#创造一个和cps一样大小的集合alpha=1/daysforiinrange… -
【Keltner渠道2】MA+ATR通道
1.策略原理和上一个版本的做了以下修改：不使用三重EMA平滑单纯的MA突破下轨才平仓原来是突破中轨移动止损：例如止损4%，每出现一次开仓信号，止损价格按开仓信号的收盘价重新计算ema46 -
金字塔买入策略
1.策略原理刚刚看到一个金字塔买入策略中线上穿长线并且短线上穿中短线时买入一份最多持有七份买入后设置每份的固定止盈止损这个类似于网格和马丁但是这个有止损不会爆仓和被套如果连续几次买入七份都被止损才会爆仓就是赌会继续上涨，2.回测结果这里设置的是每份止盈3%止损10%3.随笔可以不可以用于股票呢？分成十份资金，按照指标开仓，止盈止损