AlphaArena最近火了一阵，尤其是刚开赛那两周，DeepSeek和Qwen的曲线一路往上，远超几家海外大模型，社交媒体上到处是截图和解读。包括我一个AI从业者同学那时候也打电话跟我说，他觉得“这可以缩小普通人和量化机构的差距”，所以自己也准备搞一个。当然了，对于既了解LLM又了解量化交易的从业者来说，微微一笑，祝你幸运~我从一开始就不会对这种方法抱有什么期待，后面的事实也是如此：前期一波亮眼…

很多人有一个错觉觉得现在ai发展的那么快，各种CNNRNN树模型，有了这些后，我要在金融市场赚钱肯定很简单其实你错了，他们的本质都是差不多的数学原理重要的是你的策略问题你指望塞一坨屎进去之后就能给你变成黄金吗？屎里面有黄金的分子吗？正如我上一篇文章所说，那些随便用点日频数据塞进LSTM里，就是渴望把屎变成黄金，最后还觉得能把屎变成黄金AI是神？不管是什么AI模型，Transformer、CNN或者…

什么是做市？你想买，需要有人卖，你想卖需要有人买而做市商就承担这个角色做市怎么盈利？做市商买100，卖101，这1元，就是他的利润（Spread）那如果股票价格一直下跌，你持有了一堆库存，价格越下跌你亏的越厉害根本不会上涨让你赚钱，怎么办？聪明的数学家们提出了经典AS模型，以及后面各种改进的模型，什么GLFT，GP但其实他们的核心目的都是根据波动率和你的库存动态调整报价，达到波动越大报价越远，库存…

#前言因为目前已经切换成Rust做交易系统了，并且使用我们的交易系统Http下单比Rust的ureq库快1ms，比Python的request库快3ms，所以分享一些我使用Python做高频策略所遇到的坑。我们目前技术栈：纯Golang交易系统和策略，系统延迟大概在80us左右Rust交易系统加载Python策略，纯Rust系统延迟10us以内，一旦加载Python的策略就会增加50us。Gola…

讲一些在套利策略中常见的风控条件，欢迎一起交流讨论~1.币种亏损异常在进行多币种套利时，累积亏损超过阈值，自动ban掉这个币2.资金费率异常当发现资金费率异常会导致亏损，自动减仓3.账户余额整体下降这个是个策略都需要做的，账户亏损1%全部平仓停止4.滑点监控获取账户交易记录，发现和预订价格连续滑点，自动暂停策略5.本机计算盈亏累积亏损本地计算订单的实际利润，当天的利润亏损到一个阈值，自动停机1小时…

什么是市价单？市价单，指的是无论现在价格如何，对手盘深度（挂单量）怎么样，都要执行完成我的交易。看起来很好那么量化策略应该用市价单吗？什么是深度？深度指的是一个由众多买单价格和对应的挂单量以及众多卖单价格和对应的挂单量组成的挂单列表简称为深度。大币种参与的做市商和其他量化策略众多，从而每个价格的挂单量都不会低，所以很少出现巨额滑点情况。但是根据我的观察，市场大跌之后，深度会变薄很多。而小币种，参与…

高频价差套利实盘曲线

好久没发实盘曲线了，大家的做市还好吗？

博客不支持公式，转知乎阅读：https://zhuanlan.zhihu.com/p/710654601

最近一直在琢磨操控趋势策略，玩的好一波能赚数千u，玩的不好就亏个几百一千u会亏钱，搞得我很不爽，玩了几十笔到现在赚了3w6，其中有1wu被冻结了….反反复复让我提交了一个礼拜各种资料，到现在还没解开，交易所就是这样，亏钱笑嘻嘻，赚钱mmp还在精进中，努力想办法不会亏钱，让每一次都能赚5ku以上主要就是我拉盘有人砸盘，我跟着砸盘又拖底买入，太烦了然后遇到btc动，其他币也会跟着动，得要没行情的时候才…

1#屁话偶然发现的一款策略，能神奇的不改参数适应市场并且2018年到现在不改参数都是盈利的比所谓的拟合策略强不知道多少倍，哈哈后来这个策略作为一个因子伴随了我几个月的时间用于实盘总比一直放在收藏夹吃灰，还不如分享给你们让我赚点流量仅供分享思路，真要实盘赚钱，你要做的还很多仅供分享思路，真要实盘赚钱，你要做的还很多2#原理开仓：连续8根收盘价大于均线，最后一根收盘价小于均线平仓：持仓3根k线，或突破…

1.踩坑在我刚开始用异步协程框架写策略框架爽的飞起的时候小数据没什么问题，流畅无延迟后面加大数据量同时创建N个任务（loop.create_task）那么最后面创建的这个任务，会延迟好几秒才执行，直接给我整懵逼了任务越多，延迟情况越严重，我测试，任务很少，也会有0.00几秒的延迟再使用多线程同时创建多个任务执行就不会有延迟的问题出现但是一个新问题出现了，不使用异步协程又没办法使用aiohttp？？…

第一：c++为底层的python库第二：异步携程+aiohttp+Session第三：urllib3PoolManager第四：requests+Session第五：requests说个小知识，requests并发请求使用多线程网络请求会阻塞，多进程才不会总结：垃圾requests部分交易所支持Websocket下单，比http请求步骤更少，不需要再连接，理论上速度更快相关资料：https://w…

干货满满，留存一下

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