1.总结有实盘意义的策略：bias乖离率短周期+长周期Open+Close交叉Supertrend超级趋势（ATR通道）金字塔买入策略Keltner渠道（三重EMA+ATR渠道）Keltner渠道v2（MA+ATR渠道）鳄鱼线EMA交叉没实盘意义的策略：快速MACD、MACD的各种交叉（什么二次金叉，水上水下）RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底，进场还行，出场拉夸.....不写了，太多了几…

今天尝试了下用python回测股票速度惨不忍睹。。放弃了准备尝试期货主要是4000多只股票，然后每个都要计算指标值太慢了最后这句话绝对真实：徒弟会入场，师傅会出场策略何尝不是呢

1.引用：importpandasaspdimportnumpyasnp2.代码#RSI中使用的移动平均线。它是指数加权移动平均线，alpha加权值=1/长度defRMA(r,days,name=0):cps=[v[name]forvinr]ifnameelserrmas=[0foriinrange(len(cps))]#创造一个和cps一样大小的集合alpha=1/daysforiinrange…

1.策略原理和上一个版本的做了以下修改：不使用三重EMA平滑单纯的MA突破下轨才平仓原来是突破中轨移动止损：例如止损4%，每出现一次开仓信号，止损价格按开仓信号的收盘价重新计算ema46

1.策略原理刚刚看到一个金字塔买入策略中线上穿长线并且短线上穿中短线时买入一份最多持有七份买入后设置每份的固定止盈止损这个类似于网格和马丁但是这个有止损不会爆仓和被套如果连续几次买入七份都被止损才会爆仓就是赌会继续上涨，2.回测结果这里设置的是每份止盈3%止损10%3.随笔可以不可以用于股票呢？分成十份资金，按照指标开仓，止盈止损

1.ADX指标可视化//@version=5indicator("AverageDirectionalIndex",shorttitle="ADX",format=format.price,precision=2,timeframe="",timeframe_gaps=true)adxlen=input(14,title="ADXSmoothing")dilen=input(14,title="D…

1.核心代码2.原理开仓后根据开仓价格设置4.5%止盈平仓15%20%止盈平仓75%4%止损平仓100%指标出场信号平仓100%3.PS感觉止盈完全没必要，跑出来的结果只是胜率提高了，最终盈利结果没有提高

1.核心代码2.策略原理当突破上轨时做多，突破中轨时平多当突破下轨时做空，突破中轨时平空3.回测结果45m周期今年1小时周期最近两年1小时周期最近三年

一名副业研究心理学的交易员写的一本书朋友推荐我去看的，的确是一本好书！

0.前言市场是随时变化且无情的回测只能做为参考，不代表此策略会一直有效1.策略原理ATR：真实波动指数前一根收盘价突破ATR通道则做多此策略因为是价格突破，相比上一个EMA策略交易次数会减少很多2.回测设置虚拟币：BTCUSDT、ETHUSDT（参数根据遗传算法得出）股票：茅台、五粮液（参数使用默认参数）手续费：双边万4%根据我的经验，趋势策略更适合跑ETHUSDT3.回测结果BTCUSDT：ET…

1.参数说明r：K线数据，字典或者数组days：指标长度name：使用哪一个字段，填'Close'即可，如果不填则代表r是数组而不是字典变量r字典结构图如下：{{'Time':0,'Close':0,'Open':0,'High':0,'Low':0,'Volume':0,}}2.ATR真实波动幅度（需配合下面的指标）defATR(r,days,ma='sma'):tr=[0]foriinrang…

0.前言市场是随时变化且无情的回测只能做为参考，不代表此策略会一直有效1.策略原理前一个K线的EMA短线上穿长线EMA则做多其中EMA的来源用o+h+l+c/4，并且通过ATR把标准差归一化，再做阈值处理最后用遗传算法找出收益率、回撤最佳的参数2.回测设置使用的交易对：ETHUSDTK线周期：2h手续费：双边万4%3.回测结果2020年：2021年：2020年-2021年两年2019年-2021年…